SİSTEMATİK RİSKİ - BETASI DÜŞÜK HAFTALIK PORTFÖY ÖNERİSİ

                 SİSTEMATİK RİSKİ - BETASI DÜŞÜK HAFTALIK PORTFÖY ÖNERİSİ

Hisse senedi piyasasının  agresif yükseldiği şu günlerde hisseler biraz da olsa tüm seneye göre bir nebze primlendi. Fakat bir yandan Fed, bir yandan ortadoğuda yaşanan iç savaş ve terör olayları, Çin ekonomisinin yavaşlaması,Doların aşırı değerlenmesi Bist üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Risklerin çok olduğu ortamda portföy oluştururken risk almak istemeyen yatırımcılar betası düşük hisseleri alarak Borsanın düştüğü dönemlerde  kayıplarını sınırlandırabilir hatta kar da sağlayabilirler. Bu haftaki portföy önerim  sistematik riski en düşük ama yükselme ihtimali yüksek olan hisselerden seçtim. ( Bu haftaki hisse senedi seçimlerimi beta oranlarına göre yaptım).

BETA NEDİR?

Bir kıymetin sistematik riski beta ( ß ) ile ölçülür. Beta katsayısı, belirli bir hisse senedinin, ne ölçüde pazarla birlikte hareket ettiğini gösteren bir ölçüttür.

Sistematik riski düşük olan menkul kıymetin beta değeri < 1 ve sistematik riski yüksek olan menkul kıymetin beta değeri > 1'dir. Bunun finansal yatırımlara ilişkin kararlardaki etkisi şöyledir.

Beta değeri = 1 olan menkul kıymetlerin orta risk grubunda (pazar portföyü düzeyinde) yer aldığı ve getirilerinin orta düzeyde olduğu;

Beta değeri > 1 olan finansal varlıkların yüksek sistematik riske sahip ve beklenen getirileri yüksek yatırımlar olduğu;

Beta değeri < 1 olan finansal varlıkların düşük sistematik riske sahip ve beklenen getirileri düşük yatırımlar olduğudur.

1- DAGİ: 

2.37 -2.45 TL Alım seviyesi

2.65-2.70TL  Satım seviyesi

2.32 TL Aşağısı stoposs

Beklenen Getiri: Ortalama  %11 ,81

Beta : 0,1438

2- NTHOL - NET HOLDİNG -

3.06- 3.10 TL Alım seviyesi

3,21-3.40 TL Satım seviyesi

3 TL Aşağısı stoploss 

Beklenen Getiri:  Ortalama %11,17

Beta : 0,2936